Modèle économétrique

Les modèles économétriques sont des modèles statistiques utilisés en économétrie. Un modèle économétrique spécifie la relation statistique qui est censée exister entre les différentes grandeurs économiques relatives à un phénomène économique particulier. Un modèle économétrique peut être dérivé d’un modèle économique déterministe en tenant compte de l’incertitude, ou d’un modèle économique lui-même stochastique. Cependant, il est également possible d’utiliser des modèles économétriques qui ne sont liés à aucune théorie économique spécifique.

Un exemple simple de modèle économétrique est celui qui suppose que les dépenses mensuelles des consommateurs dépendent linéairement du revenu des consommateurs du mois précédent. Ensuite, le modèle sera constitué de l’équation

C t = a + b Y t−1 + e t, {\displaystyle C_{t} = a +bY_{t-1} + e_{t},} C_{t} =a +bY_ {{t-1}} +e_{t},

où Ct est les dépenses de consommation du mois t, Yt-1 est le revenu du mois précédent, et et est un terme d’erreur mesurant la mesure dans laquelle le modèle ne peut pas expliquer entièrement la consommation. Ensuite, un objectif de l’économétricien est d’obtenir des estimations des paramètres a et b; ces valeurs estimées de paramètres, lorsqu’elles sont utilisées dans l’équation du modèle, permettent de prévoir les valeurs futures de consommation en fonction du revenu du mois précédent.

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